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1 juin 2016
- handle: 10670/1.70d2t6
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Juan Benjamín Duarte Duartea et al., « Análisis del Comportamiento Manada en los sectores bursátiles de América Latina », Ecos de Economía, ID : 10670/1.70d2t6
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Résumé
El objetivo de este artículo es investigar la existencia de efecto manada en los principales mercados bursátiles de América Latina (Brasil, México, Chile, Colombia, Perú y Argentina), para el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2002 y el 30 de junio de 2014, tomando como variable de estudio la dispersión de los retornos del índice más representativo de cada país y de los sectores que lo componen, utilizando el modelo propuesto por Christie y Huang (1995). Los resultados obtenidos no revelan presencia alguna de efecto manada en el total de los mercados ni en los sectores que los conforman.