Problèmes numériques en mathématiques financières et en stratégies de trading Numerical problems in financial mathematics and trading strategies
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18 décembre 2018
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- handle: 10670/1.73pzxg
- 2018PSLED009
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Modèles de marchés financiers Coûts de transaction Stratégies de trading Options européennes Apprentissage automatique Apprentissage supervisé Conditions de non-arbitrage Equations aux dérivées partielles Modèle Binomial Prix de sur-réplication Trading algorithmique Pricing Financial market models European options Algorithmic Trading Binomial tree model Diffusion partial differential equations Machine learning No-arbitrage condition Option pricing Super-hedging prices Supervised learning 519 Probabilités et mathématiques appliquéesCiter ce document
Julien Baptiste, « Problèmes numériques en mathématiques financières et en stratégies de trading », IFD : Chaire Les Particuliers face aux risques : Analyse et réponse des marchés, ID : 10670/1.73pzxg
