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2005
- handle: 10670/1.8ba0gp
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Philippe Bertrand et al., « L'attribution de performance en gestion de portefeuille », Revue française de gestion, ID : 10670/1.8ba0gp
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Résumé
L’objet de cet article est de reprendre la méthodologie de calcul de l’attribution de performance et de mettre l’accent sur certaines de ses limites. Il propose alors une extension originale de la méthode d’attribution de performance nommée par les auteurs « l’écart de contribution au risque ». Elle vise à réintégrer la dimension du risque dans le calcul de la surperformance d’un fonds.