Volatility in electricity derivative markets: the Samuelson effect revisited

Fiche du document

Auteurs
Date

13 mars 2017

Discipline
Type de document
Périmètre
Langue
Identifiants
Source

IFD : Chaire Les Particuliers face aux risques : Analyse et réponse des marchés

Relations

Ce document est lié à :
Energy Economics

Ce document est lié à :
59

Ce document est lié à :
2016

Ce document est lié à :
300-313

Ce document est lié à :
10.1016/j.eneco.2016.08.009

Ce document est lié à :
IPC Science and Technology Press

Ce document est lié à :
non

Ce document est lié à :
non

Ce document est lié à :
oui

Ce document est lié à :
oui

Collection

Bibliothèque de l'Université Paris-Dauphine

Organisation

Bib. Univ. Paris-Dauphine

Mots-clés Und

Samuelson effect Commodity futures Energy derivative markets Electricity,Volatility spillovers Indirect storability C22 G13 G15 Q41 658.8 Q.Q4.Q41 G.G1.G15 G.G1.G13 C.C.C22 Marketing

Sujets proches En

Public markets Galvanism

Citer ce document

Édouard Jaeck et al., « Volatility in electricity derivative markets: the Samuelson effect revisited », IFD : Chaire Les Particuliers face aux risques : Analyse et réponse des marchés, ID : 10670/1.8d1hvk

Métriques

Partage / Export

document thumbnail

Par les mêmes auteurs

Sur les mêmes sujets

Sur les mêmes disciplines

Exporter en