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2008
- handle: 10670/1.9yexxa
- 1133-3197
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Estudios de Economía Aplicada
Mots-clés
Economía y Finanzas ARCH Saltos difusión gaussianos rendimientosCiter ce document
J. ANTONIO NÚÑEZ MORA et al., « Procesos Poisson-Gaussianos para el análisis de rendimientos en el mercado accionarial en México », Estudios de Economía Aplicada, ID : 10670/1.9yexxa
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Résumé
"En la investigación de finanzas y economía es ampliamente reconocido que variables como los rendimientos pueden presentar comportamientos discontinuos. En este sentido, el presente artículo realiza la estimación de los rendimientos para un grupo de acciones pertenecientes a la Bolsa Mexicana de Valores, utilizando para ello procesos de saltos Poisson-Gaussianos y de tipo ARCH, y empleando la aproximación de Das (1998 y 2002) para generar una función de verosimilitud que asegure una estimación robusta. Con base a la metodología planteada, se encuentra que los procesos con saltos capturan características de los datos mexicanos que no siempre son obtenidos mediante la aplicación de los modelos de difusión."