Options evaluation and financial risk management using neural networks and stochastic volatility models Evaluation des options et gestion des risques financiers par les réseaux de neurones et par les modèles à volatilité stochastique
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20 février 2006
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Jacin Jerbi, « Evaluation des options et gestion des risques financiers par les réseaux de neurones et par les modèles à volatilité stochastique », HAL-SHS : économie et finance, ID : 10670/1.b2vvtq
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Résumé
La thèse consiste à comparer des modèles d'évaluation d'options européennes, aussi bien au niveau de l'évaluation (Black & Scholes, réseaux de neurones, modèles à volatilité stochastique) , qu'au niveau de la gestion des risques (Black &Scholes et réseaux deneurones), en se basant sur deux bases d'options européennes, sur l'indice CAC 40, cotées sur le MONEP: la première base est une base intraday s'étalant du mois de janvier 1998 au mois de juin 1998 et la seconde est journalière s'étalant du mois de janvier1997 au mois de décembre 1999). Après traitement, ces bases sont découpées par contrats et par classes, selon la parité et la durée de vie résiduelle.