2010
Cairn
Marie Bessec, « Etalonnages du taux de croissance du PIB français sur la base des enquêtes de conjoncture », Économie & prévision, ID : 10670/1.d6bmrd
Cet article développe des nouveaux étalonnages du taux de croissance du PIB français destinés à produire des prévisions de court terme de l’activité. Ils sont construits à partir de données d’enquête de l’Insee, dans l’industrie mais également dans les services et le bâtiment. Nous examinons deux stratégies de réduction de l’information, l’une fondée sur l’algorithme de sélection automatique GETS par blocs de Hendry et Krolzig (2005), l’autre sur la méthode de combinaison popularisée par Stock et Watson (2004). Ces deux méthodes sont évaluées en-échantillon et hors-échantillon au travers de régressions récursives et roulantes. Nous montrons la supériorité des étalonnages construits avec GETS et l’intérêt de considérer d’autres enquêtes que celle dans l’industrie dans les stratégies de modélisation et de prévision.