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1 décembre 2019
- handle: 10670/1.dyp8fb
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Mots-clés
producto interno bruto indicador global de la actividad económica (IGAE) filtro de kalman método de denton pronósticos I10 I12 J21 J30Citer ce document
Rocio Elizondo, « Estimaciones del PIB mensual en México basadas en el IGAE », Estudios Económicos (México, D.F.), ID : 10670/1.dyp8fb
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Résumé
Resumen: Se presentan tres métodos para estimar el PIB mensual en México: (1) una aproximación determinística; (2) una extensión del método de Dentón; y, (3) el filtro de Kalman. En dichos métodos el PIB mensual es una variable no observable que se aproxima utilizando únicamente al IGAE. Los tres métodos muestran un buen ajuste a los datos observados del PIB trimestral dentro de la muestra, con errores promedio de ajuste como máximo de 0.1%. Adicionalmente, dada la estructura dinámica del método de filtro de Kalman y que sus parámetros permanecen relativamente estables bajo diferentes periodos de estimación, se utilizó este para realizar pronósticos fuera de la muestra.