2011
Cairn
Danièle Nouy, « La réévaluation du risque de solvabilité et de liquidité : le point de vue du superviseur », Revue d'économie financière, ID : 10670/1.e2c83r
La crise financière a révélé la nécessité de renforcer Bâle II sans remettre en cause ses fondements. Plus que jamais, il s’agit de mettre l’accent sur les risques bancaires et d’encourager les banques à améliorer leur capacité de mesure, leur gestion et leur couverture de ces risques. Les nouvelles mesures décidées dans le cadre de Bâle III s’organisent autour de plusieurs axes : améliorer la qualité et le niveau des fonds propres, améliorer la couverture des risques pris au titre des opérations de marché et de titrisation, et mettre en place un dispositif de mesure, de suivi et de couverture du risque de liquidité. Le Comité de Bâle a également décidé de tester un indicateur qui limiterait l’effet de levier et engagé une réflexion pour réduire la cyclicité des activités financières et le risque systémique. Le paquet Bâle III s’avère ainsi constituer un ensemble très dense de réformes. La concrétisation des efforts entrepris dépendra cependant en partie de la volonté de tous les pays de mettre en œuvre la réforme de façon cohérente. Il est donc important que les dispositifs de coopération européenne et internationale assurent la cohérence de la supervision, tant macroprudentielle que microprudentielle, à l’égard des institutions financières comme entre pays, afin de construire le système financier stable et solide de demain. Classification JEL : G21, G28.