Estimación de la probabilidad de riesgo de quiebra en las empresas colombianas a partir de un modelo para eventos raros
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1 juin 2017
- handle: 10670/1.f42s08
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quiebra eventos raros modelos de predicciónSujets proches
Insolvency Privileged debts Cessio bonorum Bankruptcy--Law and legislation Bancarrota Empresas--QuiebraCiter ce document
Jorge Iván Pérez García et al., « Estimación de la probabilidad de riesgo de quiebra en las empresas colombianas a partir de un modelo para eventos raros », Cuadernos de Administración, ID : 10670/1.f42s08
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Résumé
Resumen Para discriminar el riesgo de quiebra y no quiebra de las empresas colombianas que reportaron sus estados financieros a la Superintendencia de Sociedades de Colombia para el periodo 2011-2015, este artículo considera la quiebra como un evento raro y emplea un modelo logístico, un modelo aditivo generalizado, un modelo de valor extremo generalizado y un modelo binario aditivo de valor extremo generalizado (BGEVA). En términos comparativos, el modelo BGEVA presenta mejor desempeño predictivo con respecto a los otros al asumir una distribución de valor extremo en la función link y estructuras semiparamétricas en las estimaciones, permitiendo así determinar la relación existente entre la probabilidad de default y las variables explicativas.