TOMA DE DECISIONES DE AGENTES RACIONALES CON PROCESOS MARKOVIANOS. Avances recientes en economía y finanzas
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2012
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El Trimestre Económico
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Onésimo Hernández-Lerma et al., « TOMA DE DECISIONES DE AGENTES RACIONALES CON PROCESOS MARKOVIANOS. Avances recientes en economía y finanzas », El Trimestre Económico, ID : 10670/1.gl9zoq
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Résumé
"En esta investigación se revisa la evolución teórica y práctica de los procesos markovianos y se resalta su rápido avance y notorio potencial en el modelado de los procesos de toma de decisiones de agentes racionales. Dichos procesos han incorporado dinámicas más realistas en el comportamiento de diversas variables económicas y financieras que enriquecen el análisis en ambientes con riesgo e incertidumbre. Particularmente, se destaca diversas extensiones y reformulaciones de procesos markovianos de decisión, juegos estocásticos, optimalidad de Blackwell para procesos de difusión controlados, control óptimo estocástico con procesos de difusión y su combinación con saltos de Poisson, modelado de series de tiempo con cadenas de Markov y, por último, redes bayesianas con cadenas de Markov en conjunción con simulación Monte Carlo (MCMC)."