23 septembre 2015
Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/reference/issn/0398-2025
Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/reference/issn/2431-8698
All rights reserved , info:eu-repo/semantics/openAccess
Henri Berestycki, « Analyse mathématique et modélisation », Annuaire de l'EHESS, ID : 10670/1.i6xvzi
Henri Berestycki, directeur d’études Méthodes d’EDP et numériques en finance de marchés (avec Olivier Pironneau, professeur à l’Université Paris-VI) Différents aspects de la modélisation mathématique des marchés financiers ont été présentés. On s’est attaché en particulier à la formulation en termes d’équations aux dérivées partielles (EDP) des problèmes d’évaluation de produits dérivés (options, contrats futurs, etc.) et de techniques de gestion du risque. Les outils d’analyse mathématique d...