2021
Ce document est lié à :
http://www.redalyc.org/revista.oa
Contaduría y Administración
José Antonio Climent Hernández et al., « Valuación de opciones sobre índices de la temperatura de la Ciudad de México », Contaduría y Administración, ID : 10670/1.idbwuv
"En este trabajo son presentadas innovaciones para valuar opciones sobre índices de temperatura su- poniendo que una organización necesita una cobertura, el modelo propuesto es obtenido aplicando una ecuación diferencial estocástica con procesos α-estables, analizando el comportamiento de las temperaturas del observatorio de Tacubaya en el periodo de 01/01/1958 al 31/12/2018, estimando los estadísticos descriptivos, un modelo determinista de reversión a la media significativo y proponiendo un modelo estocástico de reversión a la media con procesos α-estables, realizando un análisis mensual de las temperaturas, estimando los parámetros α-estables y justificando la pertinencia de las distribu- ciones α-estables con pruebas de bondad de ajuste, estimando el parámetro de reversión a la media para valuar opciones europeas sobre índices de temperatura con procesos α-estables y cuantificar la cobertura, concluyendo que las opciones α-estables son significativas, minimizan los costos por consumo energético y presentan un comportamiento similar a las opciones gaussianas pero con un costo menor."