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1 septembre 2019
- handle: 10670/1.iv3msv
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volatilidad del precio del petróleo actividad económica VAR-GARCH multivariado en media efectos asimétricos México E32 C32Citer ce document
Domingo Rodríguez Benavides et al., « Efectos de la incertidumbre de los precios del petróleo en el crecimiento económico de México », Investigación económica, ID : 10670/1.iv3msv
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Résumé
Resumen En este trabajo investigamos si la incertidumbre del precio internacional del petróleo incidió en la actividad económica de México durante 1983:2-2017:4. Empleamos un modelo de vectores autorregresivos (VAR) estructural bivariado con un proceso generalizado autorregresivo de heterocedasticidad condicional (GARCH) en media que captura el impacto de la volatilidad del petróleo en el crecimiento económico y la formación bruta de capital fijo. Nuestros resultados muestran que la incertidumbre del mercado petrolero tiene una influencia negativa en la actividad económica. Además, revelan la presencia de efectos asimétricos: la tasa de crecimiento de la producción aumenta (disminuye) después de un choque negativo (positivo) en el precio del petróleo. Estos resultados destacan la importancia de políticas públicas que mitiguen el efecto de la incertidumbre del mercado petrolero y contribuyan a la estabilidad económica.