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2008
- handle: 10670/1.iz0xy8
Cairn
Mots-clés
DSGE itération sur la fonction de valeur projection paramétrisation des anticipations perturbations DSGE value-function iteration projection parameterized expectation approach perturbationSujets proches
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Michel Juillard et al., « Méthodes de simulation des modèles stochastiques d'équilibre général », Économie & prévision, ID : 10670/1.iz0xy8
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Résumé
Ce chapitre introduit les méthodes de simulation utilisées aujourd’hui pour résoudre les modèles d’équilibre général. Après la présentation d’un modèle canonique d’optimisation dynamique qui est au coeur de cette problématique, nous passons en revue lesméthodes d’itération sur la fonction valeur, de projection, de paramétrisation des anticipations (PEA) et la méthode des perturbations. La linéarisation, très populaire dans cette litérature, est présentée comme un cas particulier de la méthode des perturbations.