Estimación de la probabilidad de riesgo de quiebra en las empresas colombianas a partir de un modelo para eventos raros
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2017
- handle: 10670/1.j8zp1v
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Jorge Iván Pérez García et al., « Estimación de la probabilidad de riesgo de quiebra en las empresas colombianas a partir de un modelo para eventos raros », Cuadernos de Administración, ID : 10670/1.j8zp1v
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Résumé
"Para discriminar el riesgo de quiebra y no quiebra de las empresas colombianas que reportaron sus estados financieros a la Superintendencia de Sociedades de Colombia para el periodo 2011-2015, este artículo considera la quiebra como un evento raro y emplea un modelo logístico, un modelo aditivo generalizado, un modelo de valor extremo generalizado y un modelo binario aditivo de valor extremo generalizado (BGEVA). En términos comparativos, el modelo BGEVA presenta mejor desempeño predictivo con respecto a los otros al asumir una distribución de valor extremo en la función link y estructuras semi-paramétricas en las estimaciones, permitiendo así determinar la relación existente entre la probabilidad de default y las variables explicativas."