2002
Ce document est lié à :
http://www.redalyc.org/revista.oa
Investigaciones Económicas
Ana Pérez et al., « Modelos de memoria larga para series económicas y financieras », Investigaciones Económicas, ID : 10670/1.jra4rl
"En este trabajo se hace una revisión de los modelos de series temporales conmemoria larga para la media y la varianza condicionada, con especial atencióna los modelos ARMA fraccionalmente integrados (ARFIMA) y a losmodelos GARCH y SV fraccionalmente integrados. Se estudian sus propiedadesmás importantes y se discute su aplicación en la modelización de serieseconómicas y financieras. También se describen los principales métodos de estimaciónpropuestos para estos modelos y se revisan algunos contrastes paradetectar la presencia de memoria larga. Finalmente, se revisan los principalesresultados sobre predicción de valores futuros de series temporales conmemoria larga."