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2002
- handle: 10670/1.jra4rl
- 0210-1521
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Investigaciones Económicas
Mots-clés
Economía y Finanzas volatilidad persistencia densidad espectral Integración fraccional dominio de las frecuenciasSujets proches
Analysis of time series Retention (Psychology) Análisis de series de tiempo Series cronológicasCiter ce document
Ana Pérez et al., « Modelos de memoria larga para series económicas y financieras », Investigaciones Económicas, ID : 10670/1.jra4rl
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Résumé
"En este trabajo se hace una revisión de los modelos de series temporales conmemoria larga para la media y la varianza condicionada, con especial atencióna los modelos ARMA fraccionalmente integrados (ARFIMA) y a losmodelos GARCH y SV fraccionalmente integrados. Se estudian sus propiedadesmás importantes y se discute su aplicación en la modelización de serieseconómicas y financieras. También se describen los principales métodos de estimaciónpropuestos para estos modelos y se revisan algunos contrastes paradetectar la presencia de memoria larga. Finalmente, se revisan los principalesresultados sobre predicción de valores futuros de series temporales conmemoria larga."