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Alain Chateauneuf et al., « Cardinal extensions of EU model based on the Choquet integral », HAL-SHS : économie et finance, ID : 10670/1.jvyxmm
Ce chapitre d'ouvrage collectif vise à présenter les extensions du modèle EU, basées sur l'intégrale de Choquet, qui permettent de tenir compte des comportements observés comme dans le paradoxe d'Allais dans le risque ou le paradoxe d'Ellsberg dans l'incertain, où il y a violation du modèle d'espérance d'utilité. Sous l'axiome clé d'indépendance comonotone, Schmeidler dans l'incertain, et Quiggin et Yaari dans le risque ont réussi à caractériser des préférences qui généralisent le modèle EU, à l'aide d'une fonctionnelle qui s'avère être une intégrale de Choquet. Ces modèles expliquent la plupart des paradoxes observés et permettent des comportements plus diversifiés à la fois dans l'incertain et dans le risque.