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Dominique Guegan et al., « Stress Testing Engineering: the real risk measurement? », HAL-SHS : économie et finance, ID : 10670/1.k76auc
Les stress tests sont utilisés pour déterminer la stabilité ou la résilience d'une institution financière donnée en la soumettant délibérément à des conditions. Cet exercice ne signifie pas que le fait que le choc est imminent. Dans ce papier, nous nous concentrons sur ce qui peut provoquer la faillite d'une et comment mesurer sa résistance. Deux familles de déclencheurs sont analysés : les premiers liés à des évènements extrêmes, les seconds s'intéressent à l'inadéquation des modèles de gestion des risques.