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2008
- handle: 10670/1.kh62ro
- 1133-3197
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Estudios de Economía Aplicada
Mots-clés
Economía y Finanzas Mathematica opción europea opción asiática Valoración de opciones transformada de MellinSujets proches
Capitalization (Finance) Appraisal Property--Valuation Economic valuation Bienes--Valoración Propiedad--ValoraciónCiter ce document
DOMINGO ISRAEL CRUZ BÁEZ et al., « Valoración de opciones. Un enfoque diferente », Estudios de Economía Aplicada, ID : 10670/1.kh62ro
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Résumé
"En este trabajo, proponemos un nuevo método de valoración de opciones. Para ilustrarlo, y desde un punto de vista distinto a los existentes en la literatura, analizamos el valor de las opciones europeas y asiáticas aritméticas sobre un activo que reparte dividendos. Nuestro método utiliza ecuaciones en derivadas parciales, transformadas integrales y el programa de cálculo simbólico Mathematica. Además, se presenta como una alternativa novedosa, ya que se obtiene una gran precisión, bajo coste computacional y resulta ser más sencillo que otros métodos."