Parisian ruin of self-similar Gaussian risk processes

Fiche du document

Auteurs
Discipline
Type de document
Périmètre
Langue
Identifiant
Source

Serveur académique Lausannois

Relations

Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/0021-9002

Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/urn:nbn:ch:serval-BIB_3BEA2BFD714B7

Collection

Serveur Académique Lausannois

Organisation

Université de Lausanne et CHUV

Licences

info:eu-repo/semantics/openAccess , Copying allowed only for non-profit organizations , https://serval.unil.ch/disclaimer

Mots-clés 0

Parisian ruin time; Parisian ruin probability; self-similar Gaussian process; fractional Brownian motion; normal approximation; generalized Pickands' constant

Sujets proches En

Hours (Time) Probability Statistical inference

Citer ce document

K. Debicki et al., « Parisian ruin of self-similar Gaussian risk processes », Serveur académique Lausannois, ID : 10670/1.km9ph7

Métriques

Partage / Export

Résumé 0

In this paper we derive the exact asymptotics of the probability of Parisian ruin for self-similar Gaussian risk processes. Additionally, we obtain the normal approximation of the Parisian ruin time and derive an asymptotic relation between the Parisian and the classical ruin times.

document thumbnail

Par les mêmes auteurs

Sur les mêmes sujets

Sur les mêmes disciplines

Exporter en