REVISANDO LA HIPÓTESIS DE LOS MERCADOS EFICIENTES: NUEVOS DATOS, NUEVAS CRISIS Y NUEVAS ESTIMACIONES
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1 décembre 2011
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Jorge Mario Uribe Gil et al., « REVISANDO LA HIPÓTESIS DE LOS MERCADOS EFICIENTES: NUEVOS DATOS, NUEVAS CRISIS Y NUEVAS ESTIMACIONES », Cuadernos de Economía, ID : 10670/1.kvx2cq
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Résumé
En este documento se revisa la relación teórica entre eficiencia informacional y eficiencia en la asignación. Igualmente, se proponen dos mejoras a la metodología empírica tradicional para medir la eficiencia en el sentido débil. La primera consiste en calcular el estadístico de eficiencia dinámicamente, lo cual enriquece el análisis y permite definir intervalos con distintos grados de eficiencia en el mismo mercado. La segunda pretende evaluar la eficiencia a través de cópulas, las cuales son robustas ante la no normalidad y la no linealidad que exhiben las series de tiempo financieras.