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2010
- handle: 10670/1.lobxdw
- 0185-3937
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Análisis Económico
Mots-clés
Economía y Finanzas Hedge funds análisis Probit factores internos probabilidad de liquidaciónSujets proches
Funds, Hedge Fondos de inversión de alto riesgo Fondos hedge Hedge funds IICIL Instituciones de inversión colectiva de inversión libreCiter ce document
Elitania Leyva Rayón, « Análisis Probit de liquidación para el estudio del riesgo sistémico generado por los hedge funds », Análisis Económico, ID : 10670/1.lobxdw
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Résumé
"En los últimos años, los reguladores encargados de mantener la estabilidad del sistema financiero internacional han puesto la mira en el sector de los hedge funds debido al rápido crecimiento que ha experimentado desde la década de los noventa. La escasa regulación de estos fondos de inversión alternativa que permite a sus gestores asumir un elevado nivel de riesgo, con la finalidad de obtener mayores rentabilidades, expone la relevancia que tiene la liquidación de estos fondos en la generación de riesgo sistémico. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es analizar un conjunto de factores internos que podrían aumentar la probabilidad de liquidación en la industria de los hedge funds. El análisis se realiza mediante un modelo Probit aplicado a la base de datos construida manualmente con la información de la revista MARHedge para el periodo 1999-2006."