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9 novembre 2010
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Mots-clés
Probabilités processus stochastiques actuariatSujets proches
Probability Statistical inference Probabilités Graphe Modèle mathématique Théorie des ensembles Combinatoire Algèbre Théorie des probabilités Probabilité Calcul des probabilités Fonctions aléatoires Inférence statistiqueCiter ce document
Stéphane Loisel, « Contribution à la gestion quantitative des risques en assurance », HAL-SHS : droit et gestion, ID : 10670/1.oe6qd4
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Résumé
Ce document pr\ésente une synthèse de mes travaux sur des problématiques de mathématiques appliquées à l'actuariat. La théorie du risque, également appelée théorie de la ruine, concerne d'une manière générale l'évaluation de probabilités de réalisations d'événements défavorables pour des compagnies d'assurances. Au-delà de ces calculs de probabilités dans un modèle fixé, des branches de cette théorie s'intéressent aussi à différents problèmes d'optimisation: d'allocation de réserve, de stratégie de versement de dividendes ou d'imposition (au sens de la fiscalité), d'investissement dans des actifs risqués, de programme de réassurance...