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1 octobre 2020
- handle: 10670/1.pamzv7
info:eu-repo/semantics/openAccess
Mots-clés
Cointegración largo plazo VAR índice de preciosSujets proches
Parity, Purchasing power Law of one price One price, Law of Paridad del poder de compra PPA Teoría de la paridad del poder adquisitivoCiter ce document
Luis Francisco Laurente Blanco et al., « Análisis econométrico de la paridad del poder de compra en el Perú », Revista Investigación y Negocios, ID : 10670/1.pamzv7
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Résumé
Resumen El Perú es una economía pequeña y abierta al mundo que depende en gran medida de las transacciones con sus socios comerciales y está expuesta a shocks financieros como los creados por la crisis financiera del año 2008. La presente investigación tiene por objetivo contrastar la validez de la Paridad del Poder de Compra entre Perú y EEUU para el período 2000-2018. Para el análisis se emplea la metodología de Johansen para el contraste de relaciones de cointegración y la metodología VAR para la estimación de los parámetros de largo plazo. Los resultados revelan que no se cumple la hipótesis de la Paridad del Poder de Compra para la moneda peruana y el dólar en ninguna de sus formas funcionales planteadas, debido que los parámetros estimados para ambos casos son diferentes de la unidad rechazándose así la hipótesis de eficiencia de mercados en el largo plazo para el Perú y EEUU.