Fiche du document
2013
- handle: 10670/1.ph3bq7
- 0123-5923
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Estudios Gerenciales
Mots-clés
Administración y Contabilidad Valor en riesgo Backtesting Aproximación paramétrica Aproximación no paramétrica América LatinaSujets proches
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Julio César Alonso et al., « Valor en riesgo: evaluación del desempeño de diferentes metodologías para 5 países latinoamericanos », Estudios Gerenciales, ID : 10670/1.ph3bq7
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Résumé
"Este documento evalúa el comportamiento de veinte diferentes métodos (paramétrico, no paramétricos y semi-paramétricos) para estimar el VaR (Valor en Riesgo) de un portafolio representativo para 5 países lati- noamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú). Después de encontrar la aproximación que mejor captura el nivel de riesgo seleccionado para cada portafolio, se encontró que los modelos no-paramétricos de simulación histórica y semi-paramétricos corresponde a la mejor medida de riesgo para todos los países de la muestra."