Fiche du document
2005
- handle: 10670/1.rfin5y
- 1133-3197
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Estudios de Economía Aplicada
Mots-clés
Economía y Finanzas Modelo de Markov Probabilidades Variables Índices de Presión EspeculativaSujets proches
Probability Statistical inference Peseta (Moneda) Cálculo de probabilidades Probabilidades, Cálculo deCiter ce document
Ma Araceli Rodríguez, « Nueva Evidencia Empírica sobre las Turbulencias Cambiarias de la Peseta Española. 1989-1998 », Estudios de Economía Aplicada, ID : 10670/1.rfin5y
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Résumé
"El estudio de las razones que conducen a una crisis monetaria o financiera continúa siendo unacuestión abierta. El objetivo de este trabajo es la búsqueda de nueva evidencia y ratificación de las razonesque explican la génesis de las turbulencias sobre la peseta española. Basándonos en los resultados dealgunos trabajos previos sobre el tema, se construye un índice de presión especulativa que se muestra útilen la identificación de las turbulencias monetarias de la moneda española mediante la aplicación delmodelo econométrico de Markov con saltos de régimen. A través del procedimiento ampliado parapermitir probabilidades de transición variables intentamos no sólo responder a la cuestión de qué tipo devariables pueden ser responsables de la génesis de estas crisis, sino también comprobar la robustez de laevidencia empírica ya mostrada por estudios similares."