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Ahmet Ozkardas et al., « An application of wage bargaining to price negotiation with discount factors varying in time », HAL-SHS : économie et finance, ID : 10670/1.s1fclm
Nous considérons un modèle non-coopératif de la négociation de prix entre un vendeur et un acheteur. L'élément innovant que notre modèle apporte à la littérature concerne les préférences des joueurs qui ne sont pas exprimées par les taux d'escompte fixes mais par les séquences des taux d'escompte variant dans le temps. Nous supposons que la séquence des taux d'escompte d'une partie (du vendeur et de l'acheteur) peut être arbitraire, avec la seule restriction qu'une série infinie qui détermine l'utilité de cette partie doit être convergente. Nous déterminons l'équilibre parfait en sous-jeu unique pour les stratégies sans retard et indépendantes de l'histoire du jeu. Ensuite, nous relaxons cette condition des stratégies sans retard et déterminons le plus haut paiement du vendeur en équilibre et le plus bas paiement d'acheteur en équilibre pour le cas général. Nous montrons que les stratégies d'équilibre sans retard soutiennent ces paiements extrêmes.