Una ilustración en el modelo MF estocástico de Mark (2000): simulación y estimación del efecto desbordamiento
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2020
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Eddy Lizarazu Alanez, « Una ilustración en el modelo MF estocástico de Mark (2000): simulación y estimación del efecto desbordamiento », Análisis Económico, ID : 10670/1.s7usj5
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Résumé
"Al iterar expectativas, se comprueba que la solución de expectativas racionales reportada por Mark (2000) es única para el modelo Mundell-Fleming (MF) estocástico. Además, con datos simulados y el software R, se estima el efecto desbordamiento de Dornbusch (1976) en el modelo MF estocástico. En particular, el ejercicio sugiere utilizar algunas variantes de la estimación VAR debido a la colinealidad en los procesos raíz unitaria exógenos."