Co-movimientos entre los Índices Accionarios y los Ciclos Económicos de Estados Unidos y México

Metadatas

Date

December 1, 2019

type
Language
Identifier
Organization

SciELO

License

info:eu-repo/semantics/openAccess


Keywords

Ciclos Económicos Ciclos Financieros Co-movimientos Filtro Hodrick y Prescott Algoritmo Bry y Boschan E32 G10 C10 C63


Cite this document

Luis Ignacio Román de la Sancha et al., « Co-movimientos entre los Índices Accionarios y los Ciclos Económicos de Estados Unidos y México », Revista mexicana de economía y finanzas, ID : 10670/1.tm76t5


Metrics


Share / Export

Abstract 0

Resumen El objetivo de este trabajo es identificar los co-movimientos entre los índices accionarios Dow Jones (DJ) de los Estados Unidos (EU) y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de México; así también con los ciclos económicos de ambos países. Para explicar esta relación se propone una metodología que comprende conceptos y modelos utilizados en el estudio de ciclos económicos, en particular: tendencia, ciclo, puntos de giro, conformidad y sincronía. Los resultados muestran que las tendencias del índice DJ y el indicador de la economía mexicana (SICCA) muestran una alta conformidad. Por otra parte, los ciclos financieros del DJ e IPC presentan una sincronía casi coincidente. Algunas variables que escapan a este trabajo y que también influyen en los ciclos económicos incluyen la tasa de cambio, ciclos crediticios y políticos. La originalidad de esta investigación consiste en el estudio de la relación que tienen los ciclos financieros obtenidos de los principales índices accionarios con los ciclos económicos. Se concluye que los ciclos del DJ e IPC anticipan con al menos cuatro meses a los ciclos económicos de EU y México.

From the same authors

On the same subjects

Similar documents

Within the same disciplines