Enfoques de Medición de Riesgo Operacional en la Banca

Résumé 0

"Una de las principales novedades que recoge el Acuerdo de Basilea II, publicadoen junio de 2004, es la inclusión de requerimientos de capital regulatorio por riesgo operacional,uniéndose así a los ya contemplados en Basilea I sobre el riesgo de crédito y de mercado. Enesta línea, el trabajo que presentamos tiene por objetivo realizar una revisión analítica de lasmetodologías de medición del riesgo operacional, en términos de capital regulatorio, propuestaspor el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Para ello, iniciamos un recorrido analíticodesde el enfoque Básico hasta las denominadas Metodologías de Medición Avanzada (AMA).El trabajo de investigación desarrollado aporta elementos críticos sobre las metodologíaspropuestas para la medición del riesgo operacional. En particular, hacemos especial referenciaal Modelo de Distribución de Pérdidas (LDA) pues, de todos los enfoques avanzados, parece elmejor posicionado a la hora de estimar el Capital en Riesgo (Capital at Risk, CaR) en términosde Valor en Riesgo Operacional (Operational Value at Risk, OpVaR)."