2020
Cairn
Driss Lamrani, « Transition numérique de la gestion des risques : enjeux, outils et perspectives », Revue d'économie financière, ID : 10670/1.voft6j
Les transitions numérique, environnementale et sociale bouleversent dans un processus schumpétérien les risques financiers des établissements financiers. Ces bouleversements impliquent des risques financiers exogènes, consécutifs à la dégradation de la solvabilité des contreparties, des sources systémiques, révélés par les réponses des pouvoir publics nationaux et supranationaux aux effets de la transitions, et endogènes, liés à l’arrivée de nouveaux acteurs moins gênés par l’héritage des risques et l’importance systémique de leurs décisions. Ces transformations remettent en cause les principes fondamentaux des processus actuels de gestion des risques, s’appuyant sur une stationnarité des cycles économiques. Ils militent pour la création de nouveaux outils, démarches et algorithmes, par l’introduction notamment de nouvelles approches pour collecter, structurer, analyser et prédire à partir des grandes quantités de données. Les résultats de l’application d’algorithmes d’analyse sémantiques, de la reconnaissance d’image et de l’analyse d’inférence, atteignent d’ores et déjà des niveaux suffisamment satisfaisants pour tester leur employabilité dans le secteur financier. Cependant, cette transition doit suivre une démarche progressive, compte tenu des enjeux économiques et de l’importante des acteurs et de l’impact économique de la gestion de l’héritage des risques. Cette publication identifie les principaux enjeux pour les risques financiers soulevés par les transitions. Elle explicite trois domaines d’application des technologies d’apprentissage automatique et d’apprentissage profond pour répondre aux nouveaux enjeux des risques financiers. Enfin, elle conclut sur les pistes de recherche pour adapter ces nouveaux outils technologiques aux spécificités des établissements financiers pour réussir des transitions inclusives. Classification JEL : G11, C80.