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2009
- handle: 10670/1.wxn9q1
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Análisis Económico
Mots-clés
Economía y Finanzas Fuller filtro de Taylor estadístico Dickey Ajuste de tendencia recursivoSujets proches
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Eddy Lizarazu Alanez et al., « Rompimientos en la caminata aleatoria con intercepto: la prueba Dickey-Fuller de ajuste recursivo », Análisis Económico, ID : 10670/1.wxn9q1
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Résumé
"Si la componente determinista de las ecuaciones de Bhargava (1986) es estimada mediante el ajuste recursivo de Shin y So (2001), entonces la prueba Dickey-Fuller de Shin-So (dfss) tiene una mejor potencia estadística. Si además el procedimiento se somete al filtro de Taylor (2002), entonces la dfss es robusta ante los rompimientos de la caminata aleatoria "con intercepto". Por ende, es conveniente usar dicho procedimiento en el análisis econométrico sobre todo cuando se conoce la existencia de un rompimiento inicial del proceso estocástico bajo la hipótesis nula, tal como en el caso de un ataque especulativo a la moneda nacional."