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1 juillet 2016
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hipótesis de Fisher integración financiera Latinoamérica cointegración cambio estructural endógenoCiter ce document
Antonio Ruiz Porras et al., « LAS HIPÓTESIS DE FISHER EN LATINOAMÉRICA: UN ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN », Revista Finanzas y Política Económica, ID : 10670/1.x8vg43
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Résumé
RESUMEN En este artículo se evalúan las hipótesis de Fisher y de integración de los mercados latinoamericanos mediante pruebas de cointegración y de cambio estructural endógeno. Los hallazgos sugieren varias conclusiones: a) el efecto Fisher se valida principalmente en Costa Rica; b) el efecto internacional de Fisher se valida débilmente entre Chile y Costa Rica y entre Colombia y México; c) la integración de los países y mercados es heterogénea, y d) únicamente Chile no tuvo cambios estructurales. En el estudio se usan series mensuales de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú durante el periodo comprendido entre enero de 1997 y diciembre de 2014. JEL: G15, F36, C32, C22.