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Clément Bosquet et al., « Scale-dependence of the Negative Binomial Pseudo-Maximum Likelihood Estimator », HAL-SHS : économie et finance, ID : 10670/1.zeq010
Depuis l'article de Santos Silva et Tenreyro (2006), plusieurs études ont utilisé le pseudo-maximum de vraisemblance (PMV) avec loi de Poisson pour estimer les équations de gravité des flux de commerce et, plus généralement, des modèles avec données continues (c'est-à-dire non discrètes). Certains papiers rapportent aussi des résultats obtenus à l'aide du PMV avec loi binomiale négative, estimateur plus général dont la loi de Poisson est un cas particulier. Cette note montre que l'estimateur du PMV avec loi binomiale négative est inapproprié lorsque la variable à expliquer est mesurée avec une unité dont le choix est arbitraire, parce que les estimations dépendent artificiellement de ce choix.