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1 juillet 2015
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JUAN BENJAMÍN DUARTE DUARTE et al., « ANÁLISIS COMPARATIVO DE EFICIENCIA ENTRE BRASIL, MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS », Revista Finanzas y Política Económica, ID : 10670/1.zn7q0t
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Résumé
Este artículo busca contrastar la eficiencia débil de los índices bursátiles de Brasil, México y Estados Unidos, desde el supuesto de que un mercado eficiente no es predecible. Con este propósito se evalúa la predictibilidad usando la prueba de rachas y el ratio de varianza automático, en el periodo 1995-2014. Los resultados evidencian que los mercados accionarios de Brasil y México han pasado de ser no eficientes a eficientes en los últimos años; en contraste, Estados Unidos muestra predictibilidad en distintos intervalos de tiempo.