Bayesian Inference on Volatility in the Presence of Infinite Jump Activity and Microstructure Noise

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Date

11 septembre 2019

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Identifiant
  • 1909.04853
Collection

arXiv

Organisation

Cornell University




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Qi Wang et al., « Bayesian Inference on Volatility in the Presence of Infinite Jump Activity and Microstructure Noise », arXiv - économie


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