José E. Figueroa-López

Discipline

Economies et finances (8) Méthodes et statistiques (2)

Type de document

Textes imprimés (8)

Co-auteur

Date

Source

Mot-clé

volatilité (8) statistiques (8) science économique (8) Statistics (8) Statistics (8) Economics (8) Econometrics (8) Statistics (8) Mathematics (6) Finance (6) Mathematics (6) Finance (6) méthode (5) spectacle (4) littérature (4) taux (4) Methods (4) Process (Law) (4) Literature (4) Methods (4) étable (3) papier (3) modèle (3) index (3) Nossa Senhora do Monte (3) Variation (3) Observations (3) Observations (3) Variations (3) Performance (3)

Documents écrit par José E. Figueroa-López (8) | parle de José E. Figueroa-López (0)

Estimation of Integrated Volatility Functionals with Kernel Spot Volatility Estimators
José E. Figueroa-López et al. (12 juil. 2024)
Data-driven fixed-point tuning for truncated realized variations
B. Cooper Boniece et al. (1 nov. 2023)
Efficient Integrated Volatility Estimation in the Presence of Infinite Variation Jumps via Debiased Truncated Realized Variations
B. Cooper Boniece et al. (21 sept. 2022)
Efficient Volatility Estimation for L\'evy Processes with Jumps of Unbounded Variation
B. Cooper Boniece et al. (2 févr. 2022)
Estimation of Tempered Stable L\'{e}vy Models of Infinite Variation
José E. Figueroa-López et al. (3 janv. 2021)
Kernel Estimation of Spot Volatility with Microstructure Noise Using Pre-Averaging
José E. Figueroa-López et al. (4 avr. 2020)
Bayesian Inference on Volatility in the Presence of Infinite Jump Activity and Microstructure Noise
Qi Wang et al. (11 sept. 2019)
Optimal Iterative Threshold-Kernel Estimation of Jump Diffusion Processes
José E. Figueroa-López et al. (18 nov. 2018)