Estimation of Integrated Volatility Functionals with Kernel Spot Volatility Estimators

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Date

12 juillet 2024

Type de document
Périmètre
Identifiant
  • 2407.09759
Collection

arXiv

Organisation

Cornell University




Citer ce document

José E. Figueroa-López et al., « Estimation of Integrated Volatility Functionals with Kernel Spot Volatility Estimators », arXiv - économie


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