En el presente trabajo se estudia la contrastación de la eficiencia de mercados bursátiles en los últimos quince años, para ello se acude a la revisión de artículos de la base de datos ScienceDirect caracterizando los resultados de forma porcentual. Se encuentra que el 60 % de los trabajos rechaza l...

Evaluación del efecto de la psicología del inversionista en un mercado bursátil artificial mediante su grado de eficiencia

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Juan Benjamin Duarte Duarte et al. (2017)

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"El objetivo principal de este artículo es desarrollar un modelo autómata celular en el que interactúen más de un tipo de agentes bursátiles, donde el uso y el intercambio de información entre los inversionistas describen la complejidad medida a través de la estimación del coeficiente de Hurst, que...

Análisis del Comportamiento Manada en los sectores bursátiles de América Latina

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Juan Benjamín Duarte Duarte et al. (2016)

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"El objetivo de este artículo es investigar la existencia de efecto manada en los principales mercados bursátiles de América Latina (Brasil, México, Chile, Colombia, Perú y Argentina), para el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2002 y el 30 de junio de 2014, tomando como variable de estudio...

Efecto manada en sectores económicos de las bolsas latinoamericanas: una visión pre y poscrisis subprime

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Juan Benjamín Duarte Duarte et al. (2016)

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"En los últimos a ̃ nos, el comportamiento de los agentes y lo que los motiva a tomar sus decisiones de inversión ha sido foco de estudio de muchos investigadores en las ramas de economía, finanzas y afines. Teniendo en cuenta esto, en este artículo se busca comprobar empíricamente uno de estos comp...

Predictibilidad de los retornos en el mercado de Colombia e hipótesis de mercado adaptativo

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Katherine Julieth Sierra Suárez et al. (2015)

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"Los mercados eficientes son aquellos en los cuales no es posible predecir los retornos de sus activos. Noobstante, la hipótesis de mercado adaptativo afirma que la eficiencia no es una característica estática de losmercados, sino que varía en el tiempo de acuerdo a las condiciones del mercado y al...

Comprobación de la eficiencia débil en los principales mercados financieros latinoamericanos

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Juan Benjamín Duarte Duarte et al. (2014)

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"El presente trabajo tiene como objetivo comprobar la eficiencia débil en los 5 principales mercados bursátiles de Latinoamérica, usando 2 enfoques; primero se evalúa la normalidad de las series mediante las estadísticas básicas, el test Jarque-Bera y la prueba de bondad de ajuste de la chi-cuadrado...