Philippe de Peretti

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Economies et finances (16)

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Documents écrit par Philippe de Peretti (17) | parle de Philippe de Peretti (1)

Special issue on dynamics of socioeconomic systems: systemic risk—complex systems
Bice Cavallo et al.
Special issue on dynamics of socioeconomic systems: systemic risk—finance
Philippe de Peretti et al. (8 mai 2020)
Improving portfolios global performance using a cleaned and robust covariance matrix estimate
Emmanuelle Jay et al. (15 mars 2020)
Testing for non-chaoticity under noisy dynamics using the largest Lyapunov exponent
Hayette Gatfaoui et al. (18 déc. 2019)
Flickering in Information Spreading Precedes Critical Transitions in Financial Markets
Hayette Gatfaoui et al.
Improving portfolios global performance using a cleaned and robust covariance matrix estimate
Emmanuelle Jay et al.
DySES 2018: Systemic Risk: Conférence multi-disciplinaire organisée dans le cadre de la société DySES en partenariat avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le CNRS (Centre d'Economie de la Sorbonne), L'Università Del Sannio Benevento (Naples, Italie).
Jørgen Vitting Andersen et al. (9 oct. 2018)
TESTING FOR WEAK SEPARABILITY USING STOCHASTIC SEMI-NONPARAMETRIC TESTS: AN EMPIRICAL STUDY ON US DATA
Ryan Mattson et al.
Are Critical Slowing Down Indicators Useful to Detect Financial Crises?
Hayette Gatfaoui et al. (22 nov. 2016)
Synchronization in human decision making
Yi-Fang Liu et al.
Onset of financial instability studied via agent-based models
Yi-Fang Liu et al. (2016)
Generalized runs tests to detect randomness in hedge funds returns
Rania Hentati et al. (8 août 2015)
Detecting performance persistence of hedge funds
Rania Hentati et al. (1 juin 2015)
The kiss of information theory that captures systemic risk
Peter Martey Addo et al.
An Omnibus Test to Detect Time-Heterogeneity in Time Series
Dominique Guegan et al. (27 juil. 2012)
An Omnibus Test to Detect Time-Heterogeneity in Time Series
Dominique Guegan et al.
Tests of structural changes in conditional distributions with unknown changepoints
Dominique Guegan et al.

Estimation de la matrice de covariance et évaluation de la dépendance dynamique : une nouvelle approche des problèmes d'allocations de portefeuille
Thibault Soler (26 févr. 2021)