Tests of structural changes in conditional distributions with unknown changepoints

Résumé En Fr

This paper focuses on a procedure to test for structural changes in the first two moments of a time series, when no information about the process driving the breaks is available. To approximate the process, an orthogonal Bernstein polynomial is used and testing for the null is achieved either by using an AICu information criterion, or a restriction test. The procedure covers both the pure discrete structural change and the continuous changes models. Running Monte-Carlo simulations, we show that the test has power against various alternatives.

Ce papier propose une procédure de test pour des changements structurels dans les deux premiers moments d'une série chronologique, quand aucune information sur le processus induisants les breaks n'est disponible. Pour approximer le processus, nous utilisons des polynômes orthogonaux de Bernstein. Pour tester l'hypothèse nulle, nous utilisons soit le critère d'information AICu, soit un test de restriction classique. La procédure couvre à la fois les sauts discrets et les modèles à changements continus. A l'aide de simulations de Monte-Carlo, nous montrons que le test est puissant contre des alternatives diverses.