"Esta investigación tiene como propósito evaluar la efectividad de las intervenciones en el mercado cam- biario colombiano, utilizando el modelo teórico canal de coordinación bajo la metodología red neuronal de regresión cuantil. Con este objetivo se estima el efecto de los inversionistas no informa...

Modelo para el pronóstico del precio de la energía eléctrica en Colombia

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Jorge Barrientos et al. (1 déc. 2012)

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En este trabajo se investigan los factores que determinan el precio de la energía eléctrica en el mercado colombiano. También se lleva a cabo un ejercicio de pronóstico de largo plazo para los precios de la energía transados en la bolsa energética, para este propósito utilizamos técnicas de vectores...

Financial ratios as a powerful instrument to predict insolvency; a study using boosting algorithms in Colombian firms

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Diego Andrés Correa-Mejía et al. (2020)

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"This study is motivated by the importance of accurately predicting insolvency before it happens. The paper aims to develop an insolvency prediction model for Colombian firms with one, two and three years of anticipation through financial ratios, keeping sample structures and taking into account ins...

Estimación de la probabilidad de riesgo de quiebra en las empresas colombianas a partir de un modelo para eventos raros

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Jorge Iván Pérez García et al. (2017)

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"Para discriminar el riesgo de quiebra y no quiebra de las empresas colombianas que reportaron sus estados financieros a la Superintendencia de Sociedades de Colombia para el periodo 2011-2015, este artículo considera la quiebra como un evento raro y emplea un modelo logístico, un modelo aditivo gen...

LOS CICLOS ECONÓMICOS DEPARTAMENTALES EN COLOMBIA, 1960-2011

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Fredy Vásquez Bedoya et al. (2014)

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"En este trabajo se estima el ciclo del PIB nacional y de algunos departamentos entre 1960 y 2011 usando el modelo de tendencia lineal local de Nelson y Plosser, así como el coeficiente de correlación entre el componente cíclico de las series del PIB departamental y nacional para clasificar sus co-m...

Modelos de predicción de la fragilidad empresarial: aplicación al caso colombiano para el año 2011

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Jorge Iván Pérez G. et al. (2013)

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"El objetivo de este trabajo consiste en la estimación de un modelo que permita medir la probabilidad de que una empresa entre en riesgo de quiebra. Para alcanzar este objetivo, se utilizaran los estados financieros reportados por las empresas a la Superintendencia de Socie - dades en el año 2011. D...

Efectos de la política monetaria sobre la valoración de activos en el mercado accionario colombiano (2004-2012)

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Mauricio Lopera C. et al. (2013)

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"Esta investigación evalúa el impacto de la política monetaria sobre la valoración de los activos financieros en el mercado accionario colombiano. Basados en el modelo propuesto por Rigobon y Sack (2004) que valora el impacto que hay entre la política monetaria y el precio de los activos, se plantea...

Una estimación de los impactos de la tasa de interés en el ciclo económico de Colombia: 1986-2010

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Sergio Iván Restrepo O. et al. (2011)

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"El objetivo de este trabajo es establecer la relación entre el ciclo económico colombiano y la política monetaria a través del estudio de la tasa de interésreal natural. Par tal efecto, se calcula la tasa de interés real natural (TIRN) para Colombia por medio de dos metodologías diferentes. Una vez...