1988
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Philippe Norel et al., « Stratégies bancaires internationales et risque-pays », Économie appliquée (documents), ID : 10.3406/ecoap.1988.2106
Apparu à la fin des années 1970, le concept de risque-pays a évolué parallèlement aux stratégies bancaires vis-à-vis des PVD. En particulier l’émergence du marché secondaire des créances douteuses a fait éclater le cadre classique d’une analyse de solvabilité fondée sur la balance des paiements et les réserves de change. L’analyse du risque-pays se tourne désormais tant vers la conjoncture immédiate (en vue d’arbitrage sur ce marché) que vers la structure économique et politique (pour définir des cibles durables ou engager des transformations de créances en fonds propres).