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2015
- handle: 10670/1.1d3f08
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Christophe Boucher et al., « La macroéconomie-en-risque », Revue économique, ID : 10670/1.1d3f08
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Résumé
Nous proposons de mesurer les risques macroéconomiques extrêmes à partir d’une mesure jusqu’ici dédiée aux risques financiers : la VaR. Nous évaluons de manière dynamique à l’aide de régressions quantiles les risques extrêmes de l’activité. À partir de données mensuelles des États-Unis sur la période 1975M3-2012M7, nous montrons que les dysfonctionnements de l’intermédiation financière entraînent une augmentation du risque de désastre économique, c’est-à-dire de récession sévère.