Sessi Tokpavi

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Documents écrit par Sessi Tokpavi (19) | parle de Sessi Tokpavi (1)

Machine Learning for Credit Scoring: Improving Logistic Regression with Non Linear Decision Tree Effects
Elena Ivona Dumitrescu et al. (2022)
Machine Learning or Econometrics for Credit Scoring: Let's Get the Best of Both Worlds
Elena Dumitrescu et al. (15 janv. 2021)
Smart Alpha: active management with unstable and latent factors
Christophe Boucher et al. (2021)
Stocks and bonds: Flight-to-safety for ever?
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Christophe Boucher et al. (2019)
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Christophe Boucher et al. (2018)
Quand l’union fait la force : un indice de risque systémique, When unity makes strenght: a systemic risk index
Patrick Kouontchou et al.
Quand l’union fait la force : un indice de risque systémique
Patrick Kouontchou et al. (1 sept. 2017)
Testing for Extreme Volatility Transmission with Realized Volatility Measures
Christophe Boucher et al. (2017)
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Patrick Kouontchou et al. (2017)
Forecasting High-Frequency Risk Measures
Denisa Banulescu et al.
Global minimum variance portfolio optimisation under some model risk : A robust regression-based approach
Bertrand Maillet et al. (1 juil. 2015)
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Bertrand Maillet et al. (2015)
Commentaire sur l’article « Droits de contrôle versus droits pécuniaires, crise financière et vulnérabilité des banques européennes »
Sessi Tokpavi (2015)
Minimum Variance Portfolio Optimisation under Parameter Uncertainty: A Robust Control Approach
Bertrand Maillet et al. (2013)
Une évaluation des procédures de Backtesting : « Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes »
Christophe Hurlin et al. (2008)
Une évaluation des procédures de Backtesting : Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes
Christophe Hurlin et al. (2007)
Une évaluation des procédures de Backtesting : Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes
Christophe Hurlin et al. (2007)
Un test de validité de la Value at Risk
Christophe Hurlin et al. (2007)

Testing for Extreme Volatility Transmission
Arthur Charpentier (2 déc. 2016)